@griffin_stewieさんにご指摘いただいたので調べてみました。
別スレッドでNSURLConnectionを使おうとすると、そのままではNSRunLoopのモードの問題なのか、上手い具合にデータを受信することが出来ません。私はメインスレッドでNSURLConnectionを動かすようにして難を逃れたのですが、それ以外にも教えていただいた方法を用いて、以下のように別スレッドのNSRunLoopのモードを変更して対応すると良いみたいです。
NSURLRequest *theRequest = [NSURLRequest requestWithURL:iTunesURL];runMode:beforeDateを使うわけですね。なるほど。
// create the connection with the request and start loading the data
rssConnection = [[NSURLConnection alloc] initWithRequest:theRequest delegate:self];
// This creates a context for "push" parsing in which chunks of data that are not "well balanced" can be passed
// to the context for streaming parsing. The handler structure defined above will be used for all the parsing.
// The second argument, self, will be passed as user data to each of the SAX handlers. The last three arguments
// are left blank to avoid creating a tree in memory.
context = xmlCreatePushParserCtxt(&simpleSAXHandlerStruct, self, NULL, 0, NULL);
if (rssConnection != nil) {
do {
[[NSRunLoop currentRunLoop] runMode:NSDefaultRunLoopMode beforeDate:[NSDate distantFuture]];
} while (!done);
}